宽潮量化投资与对冲基金实战班
顶级豪华阵容，七位讲师面传身授，点拨思路，开阔视野、实战分享，不容错过！！！
授课讲师：丁鹏、石咏、章赟、曹恒润、金志宏、李伟；
课程时间：2018年01月19日-21日（三天）
上午09:00-12:00（3小时）
下午14:00-17:00（3小时）
晚上19:00-21:00（2小时）
培训地点：上海市，敬请留意（详情电联17706664813）；
会务费用：12800/人（此费用包含食宿费，双人房）；
报名热线：手机 17706664813 （微信同） QQ 2801115663；
注意事项：请自带电脑、记事本（培训场所提供无线网络）；学员请提前一天抵达培训地。
浙江股票期货培训网
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交易论坛
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讲师介绍
丁鹏
（中国量化投资协会理事长）
他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材，深刻推动金融行业的发展。他同时还是《大数据金融丛书》的主编，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/第一财经特邀嘉宾。他是多家重点大学讲座教授，深得学子好评。他担任多家证券公司，基金公司，期货公司的投资顾问，咨询资金超500 亿。2016年初创立荣石投资，任董事长兼投资总监。
《量化投资-策略与技术》
量化投资概念与十大对冲基金案例
• 传奇量化投资大师
• 量化投资的理论基础
• 量化对冲策略阐述
• 十大对冲基金案例
阿尔法策略产品——量化选股模型
• 量化选股概述
• 多因子模型
• 风格轮动模型
• 行业轮动模型
• 资金流模型
• 动量翻转模型
• 一致预期模型
• 趋势追踪模型
• 筹码选股模型
宏观因素策略——量化择时模型
• 择时策略特点
• 择时策略种类
• 拐点择时策略
• 趋势追踪策略
统计套利策略
• 股指跨期套利
• 股指跨市套利
• 股指跨品种套利
• 商品期货套利原理
• 商品期货跨期套利
• 商品期货跨市场套利
石咏
（中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。
《程序化交易---从入门到精通》
一、 寻道、悟道、得道、循道
1. 信为道源功德母，长养一切诸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孙子之道
二、交易之道
1. 交易本质
2. 交易员成长之路（八重门）
3. 主观交易和量化交易的区别
4. 量化之路开启
三、量化交易的研究维度
1. 资金分析
2. 流动性分析
3. 波动性分析
四、策略构建过程与要点
1、策略构建过程
2、交易规则的客观性、完整性
3、系统参数及优化
4、交易级别的选择
五、策略评估
1、核心性能
2、静态测试与动态测试
3、测试样本的有效性
六、策略实施要点
1、交易模型的时效性
2、极端情况应对
七、策略管理
1、策略不同时期的管理（资金曲线管理）
2、策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）
3、策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）
章赟
中国行业指数基金市场的开拓者和奠基人
• 曾发行和管理我国第一个行业指数ETF基金（上证180金融ETF）、我国第一个行业指数分级基金（国证房地产指数分级）
• 首创的行业指数分级基金在2015年牛市取得了巨大的成功
• 复旦大学理论物理学博士
• 英国剑桥大学管理学研究生
• 11年金融从业经验
• 曾就职于平安资产管理有限公司,任量化投资经理;
• 曾加入国泰基金管理有限公司,任量化执行总监、基金经理；
• 工银瑞信基金管理有限公司，现任指数投资部总监及多个量化专户的投资指导人。
《择时理论和实践》
择时的技术基础和基本概念
1、 单指标择时
2、 双指标择时
3、 高频择时和大数定理
4、 胜率和盈亏比
5、 止损和止盈
全市场常见择时模型的类别、原理和应用
1、 第一大类：均线类模型和时间轴惯性
2、 第二大类：统计信号类模型和行为金融学
3、 第三大类：分形类模型和数浪及缠论
4、 统计力学视角下三大类择时模型的数学基础和演进
择时模型和股市数学、物理学本质的深入探讨
1、 负反馈动力学和股价动态平衡
2、 正反馈动力学和股灾及熔断
3、 分形几何学和K线的维度
4、 Hurst模型的思想与原理
5、 Hurst模型的实战效果
择时与组合构建
1、Markowitz模型和Black-Litterman模型
2、中国市场行业轮动组合的难点
3、风格的选择与轮动择时
4、风格择时的Black-Litterman模型
5、优化行业配置模型的实战效果
择时与容错
1、 期权工具与保本择时
2、 波动率择时
3、 最优期权结构与股价－波动率择时矩阵
4、 最优期权价格与博奕定价
5、容错性择时产品实战
曹恒润
海证投资董事长
国内首批期货阳光私募发行管理者
管理学博士
牛津大学金融EMBA，苏州大学、浙江金融学院特聘讲师，受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金，海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级，获得“最佳Cta量化策略基金”
2016年管理基金获得资管网基金产品组亚军
《如何打造实战性量化投资策略》
一、量化投资中的四个问题
a如何定义收益？
b如何定义风险
c期望收益来自哪里？
d如何评价一个投资系统或策略的好与坏
二、量化交易方法论
a投资的三面魔方
b投资的三套理论
c量化的两个载体
d决策的两个维度
金志宏
（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长、北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理）
清华大学MBA，中国量化投资学会理事、统计套利学会会长、北京量化投资学会副会长，北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理。《统计套利-理论与实战》一书作者。专注于量化选股与程序化交易，相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利策略。
《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》
相对价值策略
1. 相对价值策略的特点
2. 相对价值策略的分类
3.相对价值策略的风险
4.影响相对价值策略的因素
5.相对价值策略对冲基金案例
阿尔法套利策略
1.阿尔法套利原理
2. 多因子选股模型
3. 动量效应与动量因子选股
4. 波动率分析
统计套利策略
1. 统计套利原理
2. 均值回归策略
3. 股票配对交易
李伟
某期货公司量化团队负责人
现任某大型期货公司量化团队负责人，量化投资行业资深从业经历，具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，担任过多家私募基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建，其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。
《CTA多因子策略分析与资金管理方案探讨》
1.2017年上半年CTA策略表现回顾（实战案例剖析）
2.上半年CTA策略全品种均配策略表现不佳的原因分析
3.商品期货的多因子投资策略分享
a因子选取 b因子有效性检验 c表现跟踪
4.因子维度分析举例：策略及品种间相关性、动量及量价、估值与驱动、期限结构。
5.根据因子特性选品种的案例对比及实战分享
6.多因子策略组合的资金管理方案和权重分配探讨。
7.努力在控制组合波动率的前提下提升收益风险比。
招生对象：
对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。
交费流程：
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款（请将报名费用转账至以下账户，并在汇款说明中注明报名人姓名）
农业银行：浙江省温州市龙湾支行营业中心
银行账号：62284 8033 24258 92913
开户人：张淼
2.支付宝转账（请注明：报名人姓名+课程）
支付宝帐号：playstar456@sina.com
收款人：张淼
3.微信支付
请加微信手机号：17706664813进行支付，并说明：报名人姓名+课程。
